行业广发证券行业指数全面上涨相似性策略捕获收

广发证券：行业指数全面上涨 相似性策略捕获收益 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

相似性匹配行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起)，策略获得127.55%的超额收益，胜率为60.34%，累计最大回撤为15.18%；2017年以来获得-4.24%的超额收益，胜率37.50%，最大回撤为6.38%。本周获得0.88%的超额收益。

羊群效应行业轮动策略跟踪全样本来看(2006年起)，策略获得409.8%的超额收益，胜率为56.0%，累计最大回撤为14.7%；2017年以来获得3.7%的超额收益，胜率为50.0%，最大回撤为4.2%。本周获得-0医院误诊切除了小丁的睾丸遂将医院告上法庭。近日.60%的超额收益。

因子极值行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起)，策略获得的超额收益288.01%，胜率71.93%，累计最大回撤为4.39传媒行业国内是惟一一块没被瓜分的产业%；2017年以来获得8.13%的超额收益，胜率75.00%，最大回撤为1.29%。本周获得-0.24%的超额收益。