高考加油国信证券模型微涨跑赢市场短线推荐华兰生物魏家

国信证券：模型微涨跑赢市场 短线推荐华兰生物 荣信股份 怡亚通 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

模式聚类选股策略回顾在关于模式聚类选股模型的首篇研究报告《基于模式聚类的短线选股模型》中，我们发现股票在交易历史中存在着有效的成交价格、成交量模式以及成交价格和成交量的模式组合。在通过层次K-均值聚类算法得到典同时也是第一个出书的型的成交价格、成交量模式后，我们引入AveragePrecision指标对价量模式进行组合，并得到预示上涨的Top20价量模式组合和预示下跌的Bottom20价量模式组合。在适当的交易策略参数优化后，通过Top20价量模式组合可以构建短线多头超额收益组合。我们构建了资金通道的交易策略，并跟踪Top20价量模式组合在样本外区间的效果。

GSPR模拟基金样本外总体检验结果我们以中证800成份股为样本区间，从2012年1月4日起进行模式聚类选股策略的样本外检验，交易成本设臵为买卖双边千分之三。截至到最新交易日2012年7月1 日止，中证800累计涨跌幅6.85%；资金通道1的累计涨跌幅为-5.27%，超额收益为-12.12%；资金通道2的累计涨跌幅为42.60%，超额收益为 5.75%；整体模拟基金的累计涨跌幅为18.66%，超额收益为11.81%。

GSPR模拟基金本周检验结果本周（2012年7月9日至2012年7月1 日）中证800累计涨跌幅-1.04%；资金通道1累计涨跌幅-1.8 %；资金通道2累计涨跌幅1.4 %；整体模拟基金累计涨跌幅0.10%。2012年7月9日收盘后，选出股票东华软件、信立泰、山煤国际，2012年7月10日分别以均价22. 8、27.84、20. 4买入，2012年7月12日分别以均价22.82、28. 8、21.6卖出，盈亏比例分别为1.66%、1.6 %、5.88%。2012年7月10日收盘后，选出股票云南白药、宝新能源、华润三九、古越龙山、贵州茅台，2012年7月11日分别以均价60.19、4.59、20.82、14.21、249.74买入，2012年7月1 日分别以均价61.59、4.41、21.47、15.46、258.86卖出，盈亏比例分别为2.02%、-4.21%、2.81%、8.47%、 . 4%。2012年7月12日收盘后，选出股票双汇发展、光电股份、华新水泥，2012年7月1 日分别以均价65.11、15.88、11.89买入，目前仍然持有。2012年7月1 日收盘后，选出股票华兰生物、荣信股份、怡亚通，硕大的圆环状耳环以及头上的粉色镜片墨镜让她看起来还是气场十足。对于王祖贤这样天生丽质的女人来说能有如此宠辱不惊的气质才更为难得这部分股票将于下一个交易日买入。

GSPR模拟基金最新（2012年7月1 日）持仓情况资金通道1：现金.6元，持仓情况：空仓。资金通道2：现金176 .27元，持仓情况：双汇发展，收盘价65.19，持有股数727400；光电股份，收盘价16.1，持有股数；华新水泥，收盘价11.84，持有股数 98 00。